My online activities
検索
以前の記事
2013年 02月 2013年 01月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 2005年 05月 2005年 04月 2005年 03月 2005年 02月 2005年 01月 2004年 12月 2004年 11月 2004年 10月 2004年 09月 2004年 08月 2004年 07月 2001年 01月 カテゴリ
全体 Math Science Book Log Misc Business Music IT Food Topic Movie Art Stat Politics Muttering Off Topic 未分類 ブログパーツ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2010年 08月 28日
今週は統計数理研究所の公開講座「極値統計学」に出席した。
公開講座:極値統計学 http://www.ism.ac.jp/lectures/22e.html 極値統計学、Extreme Value Theoryは10年前くらいに独自で勉強しようと試みたことがあって、Embrechtsらの"Modelling Extremal Events"を買って、SPlusをコンパニオンとして読み始めたことがあった。でも、今ひとつ現実への応用のイメージが浮かばなかったので、気力が萎えて途中でそれ以上は追求するのをやめた。 今回は二日間のクラッシュコースなのだが、10年前に全く理解できなかったことがかなり良くわかった。例えば、一般パレートモデルと点過程の関係とか。点過程は一般パレートモデルにおける非定常を表すために利用できるのか。また、今では以下の入門的な書籍やRのライブラリがムッチャ充実していて、極値統計の勉強はかなり仕切りが低くなっていることも体験した。 Stuart Coles An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values http://www.amazon.com/dp/1852334592 講師の方には、極値統計の草分けの一人でもある統計学者の渋谷政昭さんがいらっしゃり、それも矍鑠として多変量極値理論を教えてくださった。面白かったのだが、極値統計のMultivariateな取り扱いって、こんなにも難しいし、不自然なのか…。copulaとか、なんでこんなのを導入するかとか、その使い方とかが初めてわかったよ。 一連の講義を受けてなんとなく体感したことは、この分野はまだまだ理論的に詰まってなくて、現実にバンバン応用するとはいかない感じだな、ということだ。そのことを渋谷さんや他の講師の方にも質問したのだが、確かに地球科学や水文学や金属化学やファインナンスにおいて、応用例は出てきているのだが、統計的検定やブラック・ショールズ公式のように理論を理解しなくてもある程度使える、というような成熟は全くしていないようだ。それでも、低次元においては大体のツールは揃っているようで、あとは実戦配備をしながら、そのフィードバックを受けて理論を充実させていくような段階にあるような印象も受けた。 うん、面白かったよ。このあたりの知識も大分得られたし、それを自分の技術のポートフォリオに組み込む準備もできた。しかしだ、これだけ充実した内容の講義と資料をもらって、¥5,500とかあり得ないと今回も思ったよ。少なくとも僕らじゃこの価格は無理だな…。
by yutakashino
| 2010-08-28 21:22
| Log
|
ファン申請 |
||